- Kripto para birimleri için toplu dinamikler, çeşitlendirme ve optimum portföy oluşturma (arXiv)
Yazar : Nick James, Max Menzies
Özet: Konseptinden bu yana, kripto para piyasası sıklıkla oynaklıkta önemli dalgalanmalar ile karakterize edilen ve bazen kafiye veya mantıktan yoksun olarak tanımlanan olgunlaşmamış bir piyasa olarak tanımlanmıştır. Çeşitlendirilmiş bir portföyde nasıl bir rol oynadığına dair büyük spekülasyonlar var. Örneğin, kripto para birimine maruz kalma, enflasyonist bir korunma mı yoksa güçlendirilmiş beta ile geniş piyasa duyarlılığını takip eden spekülatif bir yatırım mı? Bu makale, kripto para piyasasının son zamanlarda çok daha olgun hisse senedi piyasası ile benzer şekilde nüanslı matematiksel özellikler gösterip göstermediğini araştırmayı amaçlamaktadır. Odak noktamız, kripto para piyasasında toplu dinamikler ve portföy çeşitlendirmesi ve hisse senedi piyasasında önceden belirlenmiş sonuçların kripto para piyasasında geçerli olup olmadığını ve ne ölçüde geçerli olduğunu incelemektir.
2. Temel Kripto Para Birimlerinin Yapılandırılmış Multifraktal Ölçeklendirmesi: Kendi Kendini Açıklayabilen Makine Öğrenimi (arXiv) Kullanarak İnceleme
Yazar : Fued Sadavi
Özet: Multifraktal analiz, finansal getirilerin ölçekleme düzenlilik özelliklerini incelemek, finansal piyasaların uzun vadeli hafızasını ve öngörülebilirliğini analiz etmek için kullanılan bir tahmin tekniğidir. Bu yazıda, ana kripto para birimlerinin verimliliğini araştırmak için yeni bir yapısal trendsiz multifraktal dalgalanma analizi (S-MF-DFA) öneriyoruz. Yeni metodoloji, daha önce bir değişim noktası tespit testi kullanılarak belirlenen farklı dalgalanma rejimlerinde ilerlemesine izin vererek geleneksel yaklaşımı genelleştirir. Bu çerçevede, ölçeklendirme davranışını etkileyen çeşitli dışsal faktörlerin karakterizasyonu, tek faktörlü bir model temelinde gerçekleştirilir ve böylece fiyat tahmini için bir tür kendi kendine açıklanabilen makine öğrenmesi oluşturulur. Teklif, dijital pazarın son yıllarda ayaklanmalar yaşayıp yaşamadığını ve bunun bir şekilde yapılandırılmış bir multifraktal davranışa yol açıp açmadığını incelemek için ana kripto para birimleri arasındaki üçünün günlük verileri üzerinde test ediliyor. Örnekleme dönemi Nisan 2017’den Aralık 2022’ye kadar uzanıyor. Özellikle 2018’den sonra çoklu fraktalitesi azalan üç fiyat için ortak yerel ölçeklendirme dönemleri tespit ediyoruz. Karıştırılmış ve yedek veriler üzerinde yapılan tamamlayıcı testler, dağılımın, doğrusal korelasyonun ve doğrusal olmayan yapının da açıkladığını kanıtlıyor. bir düzeyde yapısal multifraktalite. Son olarak, çok kesirli olarak farklılaştırılmış verilerle beslenen sinir ağlarına dayalı tahmin deneyleri, kendi kendini açıklayan bu yeni algoritmanın ilgisini göstermekte, böylece karar vericilere ve yatırımcılara daha doğru ve yorumlanabilir tahminler için kullanma yeteneği vermektedir.